ポートフォリオ（4月20日版）（MRF:0.9086）

少し古くなりましたが2019年の4月20日時点で構築致しましたポートフォリオを紹介させていただきます。
個人的に最重要視している指標値（MRF：月あたりのリカバリーファクター）が一番高くなる設定での構成となっております（各EA個別に内部パラメータを調整して単体でのRFが最も高くなるよう調整した後に、全体としてのポートフォリオを構築）。
個別のEAの性能評価につきましてはまた後日紹介をさせていただきたく存じます。（長期テストに耐え得るよう初期値からかなりパラメータを変更しております）

[構成EA]
ギガガルーラUSDJPY（カーブフィッティングが激しいEAです）
BravePointGetterEURUSD（同じくカーブフィッティングの激しいEAです）
White Bear Z USDJPY（朝スキャの代表）
Premium_ED（バックテストが激重（始値動作なのに）。今年になってからドローダウン連発）
GINZO_USDJPY（M5版）（過去の成績は凄まじいが近年不調。近年損益曲線が異常。週の持越しがあり、性能はもう少し低いか）
GINZO_EURUSD （M5版） （テスト上は凄まじい性能。最近も悪くありません）
GINZO_GBPUSD （M5版） （テスト上は凄まじい性能。最近もそこそこ。週の持越しがあり、性能はもう少し低いか）
GINZO_EURJPY（M5版）（回復傾向）
ひとりガチ（どう見ても稼働すべきではないがMRFが上昇した為、オマケで採用）

[MRF（月あたりリカバリーファクター）]
0.9086

[概要]

2000年からの運用でマイナスになった月が12回しかありません。正直、ここまでの数値を出しておきながら、なぜこれを信じられなくなってしまったのか、自分が愚かにも思えます。（信じていた時期もあったのですが・・・）

[損益曲線（2000年1月1日-2019年4月20日]

[直近の様子（2014-2019）]

（2018-2019）

昨年9月はもうこれで自由だと思っておりましたが、その後12月にガッカリ致しました。

[月利（資金が月にどれくらい増えそうか）の計算]
こちらは、資金の何パーセントをポートフォリオの最大ドローダウンに割り当てるかを決めてしまえば簡単に計算が可能です。

月利（％）＝MRF x 割り当てパーセント

となります。
そして、MRFは次のようにして求められます。

MRF＝ポートフォリオの月当たり利益 ÷ ポートフォリオの最大ドローダウン

つまり、先ほど掲載致しました「概要」の中から、ポートフォリオの月当たり利益として「MONTHLY AVG PROFIT」を、ポートフォリオの最大ドローダウンとして「DRAWDOWN」を参照し計算を行います。

MRF＝1052076.42/1157903.06＝0.9086

こちらに、例えば最大ドローダウンに対し、資金の20%を割り当てるとすると、

0.9086×0.2×100=18.17%

つまり、月利が18.17%という計算になります。
資金が100万の場合は、月利（の一回目）が18.17万と言う事になり、これで複利計算を致しますと、とんでもない資金を入手し続ける事になります。
税金等の問題はありますが、
一年目：527万円の利益
二年目：4,024万円の利益
三年目：2億9,842万円の利益
あっと言う間に人生を変えることが可能です。

もちろん、現実はこんなにうまくは行きません。
そもそもEAは過去のチャートに適用して作られます。答えが分かっている状態で結果論的に構築されているものですから、未来に関しては少なくとも、バックテスト程の成績を収めることはありません。
また、特に今の時代のEAで問題になるのは、アベノミクスの金融緩和で凄まじいトレンドが発生していた時期がバックテストに含まれると言う点です。このような誰が何をやっても利益を出せる時期が含まれているとEAの性能も過大評価されてしまいます。やはり、EAの性能はEAの製作者さんが提示しているよりも前の期間からのバックテストによって化けの皮を剥がす作業が必要だと私は考えております。あるいはEA公開後のフォワードのみを利用するといった手法もあるかと思いますがその場合は最大ドローダウンの信頼性が低くなり（特にコツコツドカン型）そもそも資金管理が困難です。他にもEAの性能評価で大切な点はたくさんあるのですが、それはまた別の機会に紹介をさせていただきます。

なお、こちらのポートフォリオは構築だけは行ったものの、実際の運用は3月末までで現在はこのうち三つだけを選んで細々と運用しているに過ぎません。そうです。ドローダウンを喫した時点で運用を停止してしまうという最悪の行動を取っております。「負けた時点で逃げている（確定している）ので資金が増えない」のです。きちんと各EAの化けの皮を剥がして調整し、その上でポートフォリオを構築し、数値（MRFが）が一番良いものなのですから、これが一番良いに決まっているのですが、それでも、やはり人は感情には抗い難く、昨年12月のギガガルーラUSDJPYのドローダウン、昨年12月からの度重なる BravePointGetterEURUSDのドローダウン、そして今年に入ってからのGINZO_USDJPYのフラッシュクラッシュ、2月の White Bear Z USDJPYのドローダウン、３月まで連発していた Premium_EDのドローダウン等、もう精神的にはズタズタだったりします。人はなぜ損失ばかりを鮮明に覚えているのでしょうか。無くなっても良い資金で一年くらい絶対に確認を行わない、等の覚悟をしないとEAとは付き合えない（個人的には）ものなのかもしれません。