【EA】GINZO_System【その６：myfxbookとの比較】

銀蔵氏からメールが届いており、調子が良いとの内容でしたので久しぶりに調べてみました。

同じ口座のバックテスト結果

myfxbookを拝見すると、稼働口座は「TradeViewのリアル口座」との事でしたので、それなら、と言うことで同口座のTickでバックテストを行ってみました。

myfxbookを拝見すると、2020年1月20日がスタートとなっていましたので、同じ期間でテストを行いました。

以前の記事でも触れましたが、データの中で特に注意すべき点は、一番右の列の「Trades by hour」で、0時台のポジションは脱落している、もしくはバックテストとリアルで乖離した結果となっている可能性が高いです。

また、スプレッドですが、TradeViewはECN口座ですので、これくらいが妥当な値となります（ECN口座ですので手数料が差し引かれています）。但し、0時台はECN口座と言えどもスプレッドはかなり開きますので、その時間帯のポジションが多いUSDJPYとEURUSDは、リアルとはかなり乖離している可能性があります。

バックテスト結果のポートフォリオ

下記が、6つ全てのシステムのポートフォリオ結果です。

運用は複利となっています（バックテストは初期値のまま行っていますので複利です）が、myfxbookの方が6つのEAが力を合わせた結果、一方バックテストの方は6つのEAが単体で複利運用した結果、と言う事になりますので、単純にmyfxbookの結果とは比べられません。

そして下記がmyfxbookから拝借した現在のデータです。

ポジション数の比較

myfxbookの方の履歴が426件、そしてバックテストの方が531件ですので、531-426=105回、つまり、リアル口座の方が19.774%のポジションを発行し損なっていることが分かります。GINZO_Systemは、M1版からは、スプレッドの上限が6つのEA全て共通で初期値が2.1pipsになっています（2.0pipsまでしか許容しない）ので、0時台はかなり落としている、もしくはバックテストとは発注レートが乖離していると思われます。

プロフィットファクター

プロフィットファクターを比較したかったのですが、myfxbookでしばらく探したのですが見つけることができませんでした。せめて、Gross Profit（総利益）とGross Loss（総損失）さえ分かれば計算できる（PF=Gross Profit/Gross Loss）のですが、それも見当たらず。どなたか分かる方、教えていただければ幸いです。

損益曲線を比較

損益曲線を比較すると、思っていたよりも乖離はしていないように見えますが、良く見ると後半の伸びがリアル口座の方はかなり弱い事が分かります。

まだ三ヶ月

乖離していても、要は稼いでくれればそれで良いわけです。しかし、実際のデータがようやく出てきて、まだたったの三ヶ月です。

氏のブログには、更に過去のデータも掲載されています。しかし、今まで本当に色々とありましたので、全てをそのまま信用する気にはなれないのが辛い所です。

もし運用するなら

下記は、Alpariのデモ口座ですが（TradeViewの方は2019年のTickが一部脱落しておりテストできませんでした）、2019年1月1日~2020年4月25日のテスト結果です。

全体を拝見すると、氏がブログで推奨（2020年3月26日投稿分）している通り、EURJPYとGBPUSDは不要だと思います。

また、テストは二種類のスプレッドで行っておりますが、「スプレッド耐性が低い」点にはご注意ください。

AとBも要らないと思います。AとBを動かすくらいなら、他にやれることがあると思います。（手前味噌ですが最近の記事のこちらやこちらをそのまま手を加えず自動売買させた方がまだマシだと思います）

まとめ

・信頼できるデータがまだ三ヶ月分しかない事実はいくら考えても現時点ではどうしようもありません。
・乖離する為、いくらバックテストをしてもリアルでどうなるのか分かりません。
・三ヶ月分だけだが、乖離したとしてもある程度似通っていると言う事は確認できた。
・ポジション数は、バックテストと比較して20%減少。
・三ヶ月だけだが、フォワードは出た。
・巨大なドローダウンも出た。
・スプレッド耐性が低い点に注意。

※本記事はGINZO_Systemの利用を推奨するものではありません。