【EA】NOS【ロット数】

※【お願い】必ずこちらも併せてご覧いただきますようお願い申し上げます。

必要証拠金を含めた適切なロット数の計算を行いました。

今回は海外のTradeView（ILC口座）を基準に紹介させていただきます。

注意点は二つ。
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１．初期状態ではレバレッジは100倍。
２．1lot=10万通貨（国内は1lot=1万通貨が多い）
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１．につきましては、最大200倍までに変更が可能です。
Googleで「tradeview レバレッジ 変更」で検索し一番最初に出てきたページで変更が可能です。URLが変更されない限りはこちらのページとなります。

２．につきましては、本当にややこしいのですが、海外は1lot=10万通貨なんです。統一して欲しいです。こちらでは1lot=10万通貨として話をさせていただきます。

さて、NOSのナンピンは下記のようになっています。

初回：0.1lot
2回目：0.1lot
3回目：0.1lot
4回目：0.1lot
5回目：0.2lot
6回目：0.3lot

要するに、最大で0.9lotです。
そして、ナンピンで耐えている間でもチャンスがあれば更に取引を行います。 マニュアルには「含み損期間中も、チャンスがあれば果敢に追撃や両建てエントリーを行い・・・」とあります。つまり、反対方向だけではなく、同じ方向でもシグナルさえ出ればどんどんナンピンをスタートさせちゃいますよ、と言う事です。
また、バックテストのチャートを確認してみたのですが、どうにもポジション数周りが内部でどういった制限になっているのかよく分かりませんでした。（そもそも制限は無いのかも）

例えば、ポジションのコメントで判別できるかと思い調べてみましたが、重複して存在しています。

これと全く同じコメントのポジションが、まだ上記の同じコメントのポジションが生きている間に更に発行されている為、ナンピンを管理をする為には、Ticket番号を利用するしかありません。しかしこの場合は、MT4を再起動するとどのポジションが一連のナンピンに属するのかが判別不能になってしまいます。

NOSは、ポジションが生きている間はMT4の再起動はしない方が良いと思います。（もしかしたら、外部ファイルに情報を退避していたりするかもしれませんが・・・そこまでやってないんじゃないかなぁ）

さて、コメント欄の文字列としては次のようになっていました。
NOS_SE*
NOS_SN*
NOS_BE*
NOS_BN*

SとBは「売り」と「買い」です。
その後のEとNは、EntryとNampingかな、と思いました。
「*」には数字が入ります。

先ほどの画像の例ではポジションを取った順に、「NOS_SE1」→「NOS_SE2」→「NOS_SN2」→「NOS_SN3」→「NOS_SE1」→「NOS_SE2」となっています。全て生きたままです。重複している為コメントで管理されてないですね。

そして、「NOS_SE*」「NOS_BE*」の場合のみ、「TP」が設定されています。つまり、「初回」及び「分割」エントリーです（NOSでは初回と分割エントリーにはTPが設定されます）。つまり、上の画像のシーンは、全てのポジションが生きている状態で、更に同じ方向（売り）のナンピンがスタートした事になります（二回目のナンピンがスタートするまで、上の例では9時間30分でした）（確認した所更にその後三回目の同じ売り方向のナンピンがスタートしていました）。そして、両画像とも、「初回」と「分割」エントリーのポジションがほとんど同じレート、時刻で重なっています。

同じタイミング、同じレートでポジションを取るというのは、通常は回避されるべきものです。うーん・・・やはり、細部までは行き届いていない感じですね。

そう言えば、先日の雇用統計でも、売りがほぼ同じ場所で二つ（時刻は秒まで全く同じ、レートは0.003円違い、つまり、1秒以内にほぼ同じレートで追加の分割エントリーポジションが取られた）入っていて、なんとなくおかしいなとは思っていたんです。これじゃ「分割」の意味が無いですよね。
しかし、制作者本人がこれで良しとしているわけですから、ロジック上これで良いのだと言われれば別におかしなことではありませんし、我々が口を出すような事でもありません。
NOSは、もっとしっかり管理すれば更に良くなる可能性があるのではないかと、個人的にはそう考えてしまいます。

と言うわけで、最大何ポジション持つのか、全く分かりません。
これでは証拠金の計算ができません。
（※NOSには、最大ポジションの設定もありません）

バックテスト上、最大何ポジ持ったことがあるのかが分かれば良いのですが、どうやったら分かるかなぁ・・・。Excelで何とかなる・・・かな。

（しばらくして・・・）出ました。
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USDJPYは20年間のバックテストで、最大ポジション数は12です。
AUDJPYは12年間のバックテストで、最大ポジション数は11です。
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ただ、これは破綻しなかった場合のポジション数ですので、ナンピンEAというのはやっぱりどんな数値を出しても底なしで意味が無いと言うか、判断が難しいですね。

[詳細]
USDJPY（1999.02.05-2019.06.07）

AUDNZD（2007.02.12-2019.06.07）

同時保有ポジション数に回数を乗じて合計するとバックテストの最大取引数より大きくなりますがこれは、ナンピン中に更に追撃があり、その追撃だけがCloseする場合があるためです。ここでは必要な証拠金を計算するのが目的ですので最大同時保有ポジション数が分かればOKとします。

ここで更に問題となるのは、最大同時保有ポジション数が分かっても、ロット数が分からないということです。ロット数が分からなければ必要な証拠金の計算ができません。ですので、ナンピン一つの最大ポジション数が6、最大ロット数が0.9ですので、6ポジションの時点で0.9lot、最大同時保有ポジション数が12ですので以降更に6ポジション残っていますので同じく0.9lotと仮定します。

0.9lot+0.9lot=1.8lot

[条件]
USDJPY:120円
レバレッジ:100倍
1lot:10万通貨→1.8lot:18万通貨

USDJPYの場合に1.8lotを保有すると言う事は、18万ドルを保有すると言う事になります。従いまして、18万ドル x 120円 = 2160万円の証拠金が本来必要となります。

2160万円の資金が必要な所、レバレッジが100倍ですから、その1/100で済むわけです。

2160万円/100=21.6万円の証拠金が必要と言う事になります。

それではAUDNZDも計算してみましょう。

[条件]
AUDJPY:75円
レバレッジ:100倍
1lot:10万通貨→1.8lot:18万通貨

AUDNZDの場合に1.8lotを保有すると言う事は、18万豪ドルを保有すると言う事になります。従いまして、18万豪ドル x 75円 = 1350万円の証拠金が本来必要となります。

1350万円の資金が必要な所、レバレッジが100倍ですから、その1/100で済むわけです。

1350万円/100=13.5万円の証拠金が必要と言う事になります。

【計算のまとめ】
NOSをUSDJPY、AUDNZD両方で運用する場合、ロット数を0.1lotに固定したとすると、過去、それぞれ最大30万円の含み損を抱えていますので、もしこれが二つ同時に生じた場合は、30+30=60万円の含み損を抱える事になります。
そして、最大と思われる必要証拠金がそれぞれ21.6万円と13.5万円ですので、21.6+13.5=35.1万円となります。
含み損の合計60万円+必要証拠金の合計35.1万円=95.1万円

つまり、約100万円の資金であれば、NOSをUSDJPY、AUDNZD、両方で、0.1lot固定運用を行う場合、過去のテスト上は、破綻をしない、と言う事になります。この場合の「破綻」とは、運用を開始してすぐに最大の含み損、最大の同時保有ポジション数に見舞われるという最悪のケースのものです。
（以上の計算は、例えばロット数が倍の0.2lotの場合は、金額も全て倍となります）

【まとめ】
運用を開始してすぐに最悪のケースに見舞われる確率は低いため、少々少な目の資金で初めても問題は無いと思われます。しかし、「複利」の場合は、どこまで行っても破綻リスクは変わりません。夢のような資金の増加が期待できる「複利」ですが、恐ろしいのはどこまで稼いでもリスクが一定と言う事です。複利で運用を開始した場合でも、早目に固定ロットに切り替えたいですね。kazはしばらく固定ロットで様子見です。EAは結局の所、実際に運用してみなければ何が起きるかわかりませんので。

計算やデータなどどこか間違っているかもしれません。必ずご自身の環境に置き換えて、他のサイトなどを参考になさった上で計算をされてください。